Event
脡ric Marchand, Universit茅 de Sherbrooke
Thursday, November 16, 2017 15:30to16:30
Room D4-2019, Universit茅 de Sherbrooke, 2500 Boul. de l'Universit茅, Quebec, QC, J1K 2R1, CA
Estimation par densit茅s pr茅dictives : r茅sultats r茅cents.
Lors de cet expos茅, j'aborderai l'estimation de densit茅s pr茅dictives et des mesures d'efficacit茅 bas茅es sur le risque fr茅quentiste. Notamment, pour les co没ts Kullback-Leibler, de type alpha-divergence, L1 et L2, nous pr茅sentons plusieurs r茅sultats de dominance exploitant des techniques d'expansion d'茅chelle, des liens de dualit茅 avec l'estimation et la pr茅diction ponctuelle, et l'estimation de Stein pour des pertes concaves. Les mod猫les 茅tudi茅s incluent la loi normale multivari茅e de structures de covariance connue et inconnue, des m茅langes de lois de normale, Gamma et des mod猫les avec restriction ou information additionnelle sur les param猫tres.